The Golden Rule of Banking: Funding Cost Risks of Bank Business Models

 

Together with my Ph.D. student David, we have analyzed liquidity risks and therefore finished the third article for his thesis.

Abstract

The liquidity regulation of banks in Pillar 1 of the Basel framework does not consider funding cost risks of different bank business models. Therefore, we assemble a data set of balance sheet positions including maturities and use the method of Value-Liquidity-at-Risk to explore 118 European retail, wholesale, and trading banks. When examining liquidity-induced equity risks, trigged by exemplary rating shifts, we find that retail banks bear significantly lower funding cost risks than wholesale and trading banks. Consequently, a prudential regulation, which simultaneously considers the funding cost risk and the diversification of the banking system is recommended.

Citation

David Großmann & Peter Scholz (2017): The Golden Rule of Banking: Funding Cost Risks of Bank Business Models. SSRN Working Paper.

Zurück in die Zukunft mit dem „Banco-Coin“

Abstract

Drohende Bankenpleiten, negative Zinsen und ungelöste Schuldenkrise: Die europäische Zentralbank hat mit der Stabilisierung unseres Finanzsystems alle Hände voll zu tun. Um eine mögliche Alternative für ein Geldsystem der Zukunft zu finden, lohnt ein Blick auf das Beste aus zwei Welten: die Vergangenheit Hamburgs mit der Mark Banco sowie die Zukunft der Crypto-Währungen.

Citation

  • Sinan Krückeberg & Peter Scholz (2017): Zurück in die Zukunft mit dem „Banco-Coin“. Jahrbuch Finanzplatz Hamburg 2017/2018, S. 56-57.

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